＜Ｑ＞，ロスカットって何ですか？

＜Ａ＞、
言い換えると、損切りのことです。システムトレードを継続する為に重要になってきます。

過去のパターンから確率を基に売買シグナルを算出して運用しているだけに、
確率の上からも100％利益が保障できませんので、損は必ず発生します。
だましもあることが前提で運用していますので反対方向に動いた時にリスクを限定しないと
手持ち資産は無限大にないだけに、システムトレードの運営上必ずロスッカトはしてください。

当ブログのロスッカトの算出方法は
過去の出現値幅の統計を算出した上で、株価の切り返しも考慮して、どの値幅が確率上
良いロスカットの設定値段になるか判断しています。
（市況を鑑みて変更する場合もあります。その場合、会員様に変更があればすぐにご連絡させて頂きます）

しかし、会員様の手持ち資産の違いがありますので、会員様の余裕資産を鑑み初めのうちは
当ブログのロスッカトの設定を変更して
例えば、始値から最大の損が５０円、１００円の値幅でロスカットして頂いて結構です。

尚、その場合、株価の動きによってある値幅以上に振れると株価の切り返しもあるだけに
当ブログでは、終値及びロスカットの設定値段をベースでの差益を考えていますので、
当ブログ上の利益、及び損と異なりますのでご注意して自己責任で執行してください。

よって資産に余裕を持て試みないとかえって大きな損が発生する場合もありますので

注意してください。

＜Ｑ＞　、
運用資金はどのくらい用意すれば良いのですか？

＜Ａ＞，　
システムトレードの短所でも述べましが、“損の日”は必ず出現します。
バックテストの結果からも一度だけ１ヶ月に100万円近い損も出現していますので、
“日経２２５先物ラージ”１枚に必要な証拠金の３倍くらいの運用資金がひとつの目安になると思います。
当ブログは“日経２２５先物ラージ”１枚を基にシステムトレードを運用していますが、
十分に“日経２２５先物ミニ”１枚でも運用が可能です。

“日経２２５先物ミニ”１枚、は“日経２２５先物ラージ”の１０分の１の証拠金から始められますので
ご検討してみてください。
尚。“日経２２５先物ラージ”、“日経２２５先物ミニ”の詳細は
大阪証券取引のホームページに詳しく説明しています。

●“日経２２５先物ラージ”取引入門はここから

●“日経２２５先物ミニ”取引入門はここから

＜Ｑ＞、
過去の確率が優れているから将来もその的中率が保障できるのですか？

＜Ａ＞、
私個人の見解ですが、

確率理論から考えると、

普通の立方体のサイコロは１〜６の６通りの数字があるので、それぞれの目がでる確率は当然６分の１となります。
　ここでいう６分の１とは、例えば６００回振ったら１〜６の数字が全て均等に１００回ずつ出るというものではなく、
あくまでも多数回の試行によって６分の１の回数（出現率）に平均化されて限りなく近づくということです。

 

そのことを前提で考えるとバックテストの結果から、言えることは的中率が優れているのであれば、
その的中率に限りなく近づく可能性が高くなる期待ができるだけで、保障はできません。

だから、システムトレードで長く投資しても必ずプラスになるのではなく、

限りなく的中率に平均化されて近づく可能性が高くなる期待ができるだけだと思います。

 

よって、当ブログでもシステムトレードで運用していますが、儲かる保障は出来ませんが、

過去のデータ分析と運用実績を鑑みて、その可能性に賛同していただけるのであれば

申し込みをお願いしています。

 

現在言えることは、今このシステムトレードの売買ルールが機能しているのであれば、
今、利益を出すことが出来る可能性は高まると思われます。

＜Q＞,
システムトレードってなんです？

＜A＞,

投資家の過去の経験や感情的な売買の判断を排除して、過去のデータを基に売買ルールを
構築してその売買ルールに従って取引を機械的にやる投資方法です。
売買ルールに関して、過去のデータ基に検証した上で勝率が優れている売買ルールを採用します。

 

システムトレードの短所は、

確率の上で運用していますので“利益の日”と、“損の日”が必ず発生します。
”利益の日”が先行すると良いのですが、
”損の日”が先行すると資金に余裕がないと運用が継続できなくなる場合も発生することです。
確率の上では、継続してやり続ければ取り返す事も可能なだけに、
成功の成否は継続して出来ることが重要になってきます。

だから、資金に余裕を持って日々のシステムトレードを行わないと失敗する事もあります。

 

システムトレードの長所は、
感情に左右されることなく、毎日のテクニカル指標の分析や、世界の市場動向を逐一把握しなくても、
売買ルールに基づいて運用できることです。

また、確率の特性から長期で考えると月単位の的中率が平均化されてきますので、
長期運用で考えると、さらに運用しやすくなります。

ここでのシステムトレードは

日経平均先物指数の当日の始値で売買を行い終値が始値より高く終わるか安く終わるかの判断を
過去の４本値のデータを基に一般的なテクニカル指標を駆使して
どの売買ルールの確率が優れているかを検証した上で売買ルールの判断基準を構築しています。
その過程を経て、売買ルールに基づいて寄り付前に売買シグナルを算出して運用しています。